题目内容

对于时间价值的特征说法正确的有

A. 其他条件相同时，剩余时间长的期权的时间价值一定大于剩余期限短的
B. 其他条件相同时，波动率越大时间价值越大
C. 远月合约由于时间价值较大，所以消逝的速度也相应较近月更快
D. 随着时间的减少，平值期权的时间价值的损耗逐渐加速

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已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70

互换具有的特点包括

A. 约定双方在未来确定的时间点交换现金流
B. 是多个远期协议的组合
C. 即可用于规避汇率风险，又可用于管理不同币种的利率风险
D. 可以降低资金成本，发挥比较优势

当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括

A. 标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B. 随着到期日临近，债券价格波动率会逐步减小
C. 随着到期日临近，债券价格会趋于面值
D. 债券交易无法连续进行

系统风险的来源一般包括

A. 市场风险
B. 利率风险
C. 通货膨胀风险
D. 违约风险