题目内容

股票的当前市场价格为100元，没有红利，股票价格的年波动率为10%，无风险连续复利为6%，该股票2个月的欧式看涨期权的执行价格为100元，求该期权的价值。

A. 1.67
B. 1.98
C. 1.58
D. 2.14

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

股票的当前市场价格为100元，没有红利，股票价格的年波动率为10%，无风险连续复利为6%，该股票2个月的欧式看跌期权的执行价格为100元，求该期权的价值。

A. 1.21
B. 0.98
C. 1.19
D. 0.87

如果股票的远期价格大于股票欧式期权的执行价格，则欧式看涨期权的价格大于欧式看跌期权的价格。

A. 对
B. 错

对于同一个标的资产，如果执行价格相同，则欧式看涨期权的价格总是大于欧式看跌期权的价格。

A. 对
B. 错

对于美式期权，欧式期权的平价关系仍然成立。

A. 对
B. 错