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相对于交易所交易标准期权合约,场外期权可以理解成根据投资者需求为投资者量身定做的非标准合约。()

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买入蝶式价差组合,是对行情方向保持中立而看涨波动率以获得收益。()

CTD券的改变不会影响国债期货价格。()

其他条件相同,临近到期时,实值期权和虚值期权一天流失的时间价值通常小于平值期权。()

在预期标的资产小幅上涨时可构建看涨期权的牛市价差组合;在预期标的资产小幅下跌时可构建看跌期权的牛市价差组合。()

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