若即期利率期限结构在T'-T期间是向上倾斜的，根据远期利率计算公式:rf=r'+(r'-r)*(T-T)/(T'-T)，可得知：
A. r'>r
B. rf>=r'
C. rf>r'
D. r'>=r
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下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是：
A. 基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的绝对值
B. 国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
C. 对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动x转换因子
D. 对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100)×CTD转换因子
运用利率期货进行空头套期保值，主要是担心：
A. 债券价格会下跌
B. 债券价格会上升
C. 市场利率会上升
D. 市场利率会下跌
下列关于基点价值的说法，正确的是：
A. 基点价值是指利率变化0.1%引起的债券价格的变动值
B. 基点价值是指利率变化1%引起的债券价格的变动值
C. 基点价值是指利率变化0.01%引起的债券价格的变动值
D. 基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格的变动值
影响国债期货理论价格的因素有( )等。
A. 转换因子
B. 国债价格波动率
C. 现货价格
D. 可交割国债持有成本
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