证明一个简单信用违约互换的溢价等于(1一R)乘以一个相似的两点式信用违约互换的溢价，这里的R为回收率。
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某信用违约互换每半年付费一次，付费溢价为每年60个基点。本金为3亿美元，互换的交割方式为现金形式。假设违约发生在4年2个月后，而信用违约互换价格的计算方所估计的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于其面值的40％。列出此信用违约互换出售方的现金流及现金流发生时间。
从以下两个角度解释关于违约时间的高斯Copula模型和CreditMetrics的不同：(a)信用损失的定义，(b)违约相关性的建模方式。
解释为什么两个相反方向的远期交易的信用风险暴露与一个跨式组合交易(straddle)非常接近。
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