题目内容

利率上升较大，使用持续期计算的债券价格变化值会高估，这一现象是由( )造成的。

A. 凸性
B. 凹性
C. 敏感性资金缺口
D. 持续期缺口

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A. 持续期
B. 货币需求
C. 货币供给
D. 利率期限结构

A. 单一汇率法
B. 多种汇率法
C. 现行汇率法
D. 时态法

A. 冲销政策
B. 自然配对
C. 交叉配对
D. 期限匹配

A. 商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
B. 很难控制商业银行的持续期缺口为零
C. 未考虑银行资产的市场价值变动情况
D. 持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的