题目内容

某资产日波动率的最新估计值为1．5％，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的参数λ为0．94。假定在今天交易结束时资产的价格为30．50美元，如何运用EWMA模型更新波动率？

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

请简述乳腺增生的概念。

假定FT－SE 100股票指数(以英镑计)的每天波动率为1．8％，美元／英镑汇率的每天波动率为0．9％。进一步假定FT－SE 100与美元／英镑汇率之间的相关系数为0．4。当FT－SE 100被转换成美元后的波动率为多少？这里假定美元／英镑汇率表示成1英镑所对应的美元数量。(提示：当Z=XY时，Z所对应的每天百分比价格变化近似等于X的每天百分比价格变化加上l，的每天百分比价格变化。)

列举几个产后催乳食物。

美元／英镑汇率波动率的最新估计为每天0．6％，在昨天下午4点，美元／英镑汇率为1．500 0。在EWMA模型中参数λ为0．9。假定在今天下午4点时汇率为1．495 0。这时应该如何更新对汇率日波动率的估计？