假设投资者持有2000 0000元的现货资产，拟运用标的资产与该资产相似的期货合约进行套期保值。现货资产价格季度变化的标准差为0.81，该期货价格季度变化的标准差为0.64，两种价格变化的相关系数为0.72，则最小方差套期保值比率为
A. 0.5689
B. 0.81
C. 0.64
D. 0.9113
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假设某无红利股票的市场价格为9元，A股票的两种欧式看涨期权X和Y的执行价格分别为10元和11元，它们的有效期都为1年，1年期无风险连续复利率为10%，则期权有效期内执行价格为10元的看涨期权X的时间价值和执行价格为11元的看涨期权Y的时间价值之间的关系为
A. X的时间价值等于Y的时间价值
B. X的时间价值小于Y的时间价值
C. X的时间价值大于Y的时间价值
D. 以上都不是
如果1年期的即期连续复利率为10%，2年期的连续复利率为10.5%。若市场上品种1×2的远期利率协议的合同利率为（连续复利）10.8%，则应该进行如下套利操作
A. 先以10.5%的连续复利率一次性借入2年期贷款A元，然后将A元资金以即期连续复利率10%贷出1年，再签订连续复利远期利率为10.8%，期限为1年的FRA，借出资金Ae^(10%*1)
B. 先以即期连续复利率10%借入1年期资金A元，再签订连续复利远期利率为10.8%，期限为1年的FRA，借入资金Ae^(10%*1)元，然后以10.5%的连续复利率一次性贷出2年期贷款A元
C. 先以即期连续复利率10%借入1年期资金A元，再签订连续复利远期利率为10.8%，期限为1年的FRA，借入资金Ae^(10%*1)元，然后以10.5%的连续复利率一次性借入2年期贷款A元
D. 先以10.5%的连续复利率一次性借入2年期贷款A元，然后将A元资金以即期连续复利率10%贷出1年，再签订连续复利远期利率为10.8%，期限为1年的FRA，借入资金Ae^(10%*1)
以下说法错误的是
A. 现金交割为美国股指期权推出扫清了障碍
B. 期权市场快速发展，交易遍布全球主要市场
C. 股指期权既可以在场内交易，也可在场外交易
D. 世界范围内场内期权市场产品种类丰富，包括商品期权、利率期权、汇率期权等
欧洲美元期货利率降低0.025%，则一份欧洲美元期货合约价值
A. 下降62.5美元
B. 上升62.5美元
C. 下降6.25美元
D. 上升6.25美元
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