题目内容

以下关于最优套期保值比率的说法，错误的是（）

A. 套期保值比率是指用于套期保值的资产头寸对被套期保值的资产头寸的比率
B. 1并不是最优的套期保值比率
C. 最优套期保值比率，是指最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率
D. 当存在基差风险时，最优套期保值比率可能为1

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在正向市场中，当客户在买入套期保值时，如果基差值变大，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会（）

A. 盈利
B. 亏损
C. 不变
D. 不一定

在临近交割月，现货价格和期货价格会趋于一致，这主要是由于市场中的（）作用

A. 套期保值行为
B. 过度投机行为
C. 套利行为
D. 保证金制度

如果甲预期未来小麦歉收，将导致小麦期货价格上涨，为赚取利益，则他不应（）

A. 买入小麦现货
B. 买入小麦期货
C. 买入小麦现货并卖出小麦期货
D. 以上皆非

某加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）

A. 盈利3000元
B. 亏损3000元
C. 盈利1500元
D. 亏损1500元