A. 在两个结算日之间某一时刻期货合约的价值等于一个新建立的期货合约的价值与最近的盯市结算价格之差 B. 期货合约的价值在盯市之后总是零 C. 期货合约的价值等于盯市后账户的保证金余额 D. 期货合约的价值总是大于或等于一个同一时刻建立的远期合约
A. 套期保值 B. 套利 C. 投机 D. 以上都不对
A. 基差风险 B. 对手方风险 C. 数量风险 D. 价格风险
A. 基差是指特定时刻用以套期保值的期货价格与需要被进行套期保值的现货价格之差 B. 用公式可以表示为：b=H-G C. 公式中H是需要进行套期保值的现货价格 D. 公式中G是需要进行套期保值的现货价格
A. 现货价格涨幅大于期货价格涨幅 B. 现货价格上涨而期货价格下跌 C. 受益来源为基差减小 D. 现货价格的跌幅大于期货价格的跌幅
A. 应选择具有足够流动性的合约品种 B. 若被套期保值的现货既有远期合约也有期货合约交易是可自由选择远期或期货 C. 期货合约比较适合持有到期的情形 D. 应选择与被套期保值的现货资产高度相关的合约品种
A. 在期货到期月份中仍持有期货头寸，无额外风险 B. 可选择比所需套期保值月份稍早但尽量接近的品种 C. 可使用“套期保值展期”，但可能给投资者带来额外风险 D. 远期也无法实现到期日完全匹配
A. 1就是最优套期保值比率 B. 基差风险的出现使得最优套期保值比率几乎不可能为1 C. 当被保值的资产与远期的标的资产一样且远期到期时间与保质期限到期时间一样，最优套期保值比率等于1 D. 最优套期保值比率是指最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率
A. 有效性可通过检验风险降低百分比来确定 B. 风险降低百分比越大，有效性越强 C. 实践中可通过一元线性回归方程式判别系数R^2来检验有效性 D. 目标是使得套期保值收益的方差最小化
A. 具有高杠杆效应 B. 具有高流动性 C. 具有进入成本低的特点 D. 具有非标准化性质
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