以下关于套期保值合约到期日的选择错误的有（）
A. 在期货到期月份中仍持有期货头寸，无额外风险
B. 可选择比所需套期保值月份稍早但尽量接近的品种
C. 可使用“套期保值展期”，但可能给投资者带来额外风险
D. 远期也无法实现到期日完全匹配
以下关于最优套期保值比率描述正确的有（）
A. 1就是最优套期保值比率
B. 基差风险的出现使得最优套期保值比率几乎不可能为1
C. 当被保值的资产与远期的标的资产一样且远期到期时间与保质期限到期时间一样，最优套期保值比率等于1
D. 最优套期保值比率是指最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率
以下关于最小方差套期保值比率的估计的说法正确的有（）
A. 有效性可通过检验风险降低百分比来确定
B. 风险降低百分比越大，有效性越强
C. 实践中可通过一元线性回归方程式判别系数R^2来检验有效性
D. 目标是使得套期保值收益的方差最小化
远期和期货之所以成为良好的投资途径，是因为（）
A. 具有高杠杆效应
B. 具有高流动性
C. 具有进入成本低的特点
D. 具有非标准化性质
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