题目内容

对于期货的不完美套期保值主要源于（）

A. 基差风险
B. 对手方风险
C. 数量风险
D. 价格风险

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A. 基差是指特定时刻用以套期保值的期货价格与需要被进行套期保值的现货价格之差
B. 用公式可以表示为：b=H-G
C. 公式中H是需要进行套期保值的现货价格
D. 公式中G是需要进行套期保值的现货价格

A. 现货价格涨幅大于期货价格涨幅
B. 现货价格上涨而期货价格下跌
C. 受益来源为基差减小
D. 现货价格的跌幅大于期货价格的跌幅

A. 应选择具有足够流动性的合约品种
B. 若被套期保值的现货既有远期合约也有期货合约交易是可自由选择远期或期货
C. 期货合约比较适合持有到期的情形
D. 应选择与被套期保值的现货资产高度相关的合约品种

A. 在期货到期月份中仍持有期货头寸，无额外风险
B. 可选择比所需套期保值月份稍早但尽量接近的品种
C. 可使用“套期保值展期”，但可能给投资者带来额外风险
D. 远期也无法实现到期日完全匹配