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a．什么是套利？ b．什么是零投资组合？ c．这两个概念是如何在套利定价理论(APT)中应用的？

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某证券的市场价格为50美元，期望收益率为14％。无风险利率为6％，市场风险溢价为8．5％。如果该证券与市场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格是多少？假定该股票预期会永远支付固定红利。

假定一个多元投资组合Z的定价基础是两个因素。第一个因素的β是1．10，第二个因素的β是0．45。第一个因素的预期收益是11％。第二个因素的预期收益是17％。无风险收益率是5．2％。利用套利定价理论回答以下的问题： a．第一种因素的风险溢价是多少？ b．第二种因素的风险溢价是多少？ c．根据和第一种因素的关系，投资组合z的风险溢价是多少？ d．根据和第二种因素的关系，投资组合Z的风险溢价是多少？ e．投资组合Z的整体风险溢价是多少？ f．投资组合Z的整体预期收益是多少？

以下说法是对还是错？ a．β值为零的股票其期望收益率为零。 b．资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券。相应地也要求更高的收益率。 c．通过将0．75的投资预算投入到国库券。其余投入到市场资产组合。可以构建β值为0．75的资产组合。

什么是额定工作电压？