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以下说法是对还是错？ a．β值为零的股票其期望收益率为零。 b．资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券。相应地也要求更高的收益率。 c．通过将0．75的投资预算投入到国库券。其余投入到市场资产组合。可以构建β值为0．75的资产组合。

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某股票期望收益率为4％，其贝塔值是多少？

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在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？