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假定一家公司的现金头寸用百万美元来计量并服从广义维纳过程，其中漂移率为每季度0．5，方差率为每季度4．0。公司的初始现金头寸必须为多高，才能使得公司在1年后的现金头寸为负值的概率小于5％？

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假设短期利率r服从以下随机过程 dr=a(b一r)dt+rcdz 式中，a，b，c为正常数，出为维纳过程。描述这一过程的特性。

跨式组合与宽跨式组合的差别是什么？

某股票的当前价格为100美元。在接下来的1年里，预期每6个月股票价格或者上涨10％或者下跌10％。无风险利率为每年8％(连续复利)。执行价格为100美元，1年期的欧式看涨期权的价格为多少？

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年10％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？