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计算一个3个月期、标的资产为白银即期价格的欧式看涨期权的价格。这里3个月期的期货价格为12美元,期权执行价格为13美元,无风险利率为4%,白银价格的波动率为25%。

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公司财务报表的一项说明讲道:“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型,其中预期期限为5年,波动率为20%。”这说明了什么?讨论公司所使用的建模方法。

在1万份期权的荷兰式拍卖中,出价如下: A以30美元价格买入3 000份; B以33美元价格买入2

为什么在2002年之前美国的一些公司倒填期权授予日期?2002年后有何变化?

一个整体收益指数对某个特定交易组合的收益(包括股息)进行跟踪。解释你将如何对该指数上的以下产品定价:(a)远期合约,(b)欧式期权。

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