一个整体收益指数对某个特定交易组合的收益(包括股息)进行跟踪。解释你将如何对该指数上的以下产品定价：(a)远期合约，(b)欧式期权。
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当证券组合的β值增加时，相应的证券组合的保险成本是增加还是减少？解释原因。
一个关于日元／欧元汇率的期权是否可以由以下两个期权来构造？其中一个是关于美元／欧元汇率的期权，另一个是关于美元／日元汇率的期权。解释你的答案。
一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？
为什么2005年之前授予平价股票期权的做法对于公司来说很有吸引力？2005年后有何变化？
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