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当证券组合的β值增加时，相应的证券组合的保险成本是增加还是减少？解释原因。

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一个关于日元／欧元汇率的期权是否可以由以下两个期权来构造？其中一个是关于美元／欧元汇率的期权，另一个是关于美元／日元汇率的期权。解释你的答案。

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

为什么2005年之前授予平价股票期权的做法对于公司来说很有吸引力？2005年后有何变化？

一家公司的CFO说：“对股票期权的会计处理方式很荒唐。去年当股票价格为30美元时，我们给公司雇员授予了1 000万份平值股票期权。当时我们估计在授予日每份期权的价值为5美元。年终股票价格已经下降到4美元，但我们仍需要在利润表上记上5 500万美元的费用。”请讨论。