下面所示的单因素模型适于描述Glacier公司的股票收益率。该单因素为国内生产总值(GDP)的变化率。Clacier公司股票的贝塔系数值为1．5，其期望收益率为18％。 RG=E(RG)+βGF+εG 去年，Glacier公司股票的收益率仅为7％，同时GDP的变化率为2．0％。在去 年中，Clacier公司意外宣布其精力充沛的CEO死于登山事故，导致其股票价格下跌8％。那么，在去年年初，GDP变动的期望值中有多少体现在了Glacier公司的股价中？
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对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列哪个条件可以推出E(Ri)=E(Ri)？()(中央财大2011金融硕士)
A. ρjm=ρjm，其中ρim、ρjm分别代表证券i，j与市场组合回报率的相关系数
B. Cov(Rj，Rm)=Cov(Rj，Rm)，其中Rm为市场组合的回报率
C. σi=σj，σi,σj分别为证券i，j的收益率的标准差
D. 以上都不是
设保险人由损失经验得到的每风险单位预测最终损失为240元，每风险单位的固用为20元，与保费直接相关的费用因子为1096，利润因子为5%，则由纯保费法的指示费率为()。
A. 240
B. 260
C. 306
D. 290
E. 130
马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是()。(浙江工商大学2011金融硕士)
A. 向右上方倾斜
B. 随着风险水平增加越来越陡
C. 无差异曲线之间不相交
D. 与有效边界无交点
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