马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线,每个投资者都有自己的无差异曲线族,关于无差异曲线的特征说法不正确的是()。(浙江工商大学2011金融硕士)
A. 向右上方倾斜
B. 随着风险水平增加越来越陡
C. 无差异曲线之间不相交
D. 与有效边界无交点
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投资者用于投资分析及决策的主要财务指标不包括()。
A. 每股收益
B. 每股股利
C. 股利发放率
D. 市盈率
E. 所有者权益比率
对于第18题中所描述的模型,对于贝塔系数值为0的资产来说,其期望收益率为多少?对于贝塔系数值为1的呢?
如果一个投资组合含有大量与证券x相类似的证券,且它们的特质性风险相互独立,那么该投资组合的方差是多少?