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期权的“波动率微笑”描述的是不同执行价格之间期权隐含波动率的不同。()

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采用蒙特卡罗模拟法估计期权价格时,应用控制变量技术产生随机数可以大幅提高计算效率。()

期权的风险管理主要是通过希腊字母指标进行管理。()

标的波动率上升对持有的卖出宽跨式期权头寸有利。()

买入虚值看跌期权为所持现货头寸套保,相当于为现货头寸上了一份保险,虚值程度越深,投资者所需要支付的保险金就越低,愿意承担的风险也就越大。()

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