计算一个期限为3个月的平值欧式股指看涨期权的价格，股指的当前值为250，无风险利率为每年10％，股指波动率为每年18％，股指提供的股息收益率为每年3％。
查看答案
“期货价格类似于支付股息的股票。”这里的股息收益率为多少？
“一旦我们知道了支付连续股息股票期权的定价方法，那我们也就知道了股指期权、货币期权和期货期权的定价方法”。解释这句话的含义。
考虑一个2个月期的看涨期货期权，执行价格为40，无风险利率为每年10％。当前期货价格为47。在以下两种情况下，期货期权的价格下限为多少？(a)欧式期权，(b)美式期权。
一个证券组合的价值为1 000万美元，β值为1．0。某股指的当前值为800。解释如何利用标的资产为该股指、执行价格为700的看跌期权来为证券组合提供保险？
微信支付 
支付宝支付