某债券现在的收益率为8%,价格为100元,如果该债券的收益率增加0.01%,则其价格将降到99.95元。如果收益率降低0.01%,则其价格将升到100.04元,则该债券的修正的久期为()。
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中国加入WTO后,外资证券经营机构可与中国证券经营机构成立合资资产管理公司,外资股份不超过33%,3年后外资股份上二限提高到()。
利率,尤其是短期利率的变动会影响期权的价格。利率变动对期权价格的影响包括()。
核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估的是()。