你持有一个公司的股票，你预计在经济繁荣的条件下，这份投资的收益率是11%；在经济萧条的条件下，这份投资的收益率是3%。根据不同经济条件出现的概率，你估算出这份投资能够获得6.5%的收益率。以下对于6.5%这个收益率的解释，哪个是正确的？
A. 期望收益率
B. 算术平均报酬率
C. 无风险收益率
D. 历史收益率
一个投资组合的标准差：
A. 肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
B. 可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
C. 是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
D. 不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差
以下哪个选项可以衡量系统性风险的大小
A. 期望收益率
B. 算术平均收益率
C. 贝塔系数
D. 标准差
风险溢价是如何计算的？
A. 用期望收益率减去无风险收益率
B. 将无风险收益率与市场收益率相加
C. 用通货膨胀率减去无风险收益率
D. 用无风险收益率乘上证券的贝塔
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