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有甲、乙两种证券，甲证券的必要收益率为10%，乙证券要求的风险收益率是甲证券的1.5倍，如果无风险收益率为4%，则根据资本资产定价模型，乙证券的必要收益率为（）。

A. 12%
B. 13%
C. 15%
D. 16%

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A. 两项资产的收益率之间不存在相关性
B. 无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C. 两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D. 两项资产组合可以分散一部分系统性风险

A. 5000×（P/A,10%,6）×(P/F,10%,3）
B. 5000×（P/A,10%,6）×(P/F,10%,4）
C. 5000×[（P/A,10%,9）-(P/F,10%,3）]
D. 5000×[（P/A,10%,10）-(P/F,10%,4）]

A. 该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B. 该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C. 该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D. 该模型反映了系统风险对资产必要收益率的影响

A. 对
B. 错