假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍,下列表述正确的是()。
A. X的期望报酬率为Y的两倍
B. X的风险为Y的两倍
C. X的实际收益率为Y的两倍
D. X的收益率受市场变动的影响程度为Y的两倍
关于风险分散化的说法错误的是()。
A. 若两种资产的收益具有相反的波动规律,则两种资产组合后的风险降低
B. 资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散
C. 资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散
D. 若两种资产的收益具有同样的波动规律,则不允许卖空情况下,投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合
股票
A. B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和
B. 的相关系数为0.8,B和
C. 的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?()A.股票B和C组合B.股票A和C组合C.股票A和B组合
D. 无法判断
关于战术资产配置说法错误的是()。
A. 战术资产配置重在管理短期的收益和风险
B. 战术资产配置是一种事前的、整体的、针对投资者需求的长期规划和安排
C. 战术资产配置的有效性是存在争议的
D. 运用战术资产配置的前提是基金管理人能够准确的预测市场变化,发现单个证券的投资机会,并且能够有效实施动态资产配置投资方案
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