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中国某公司计划 3 个月后向英国出口价值 200 万英镑的服装，此时英镑兑人民币的即期汇率为 9.2369，3 个月期英镑兑人民币远期合约价格为 9.1826。为规避汇率风险，则该公司（）。

A. 卖出 200 万英镑的远期合约，未来会收到 1836.52 万元人民币
B. 买入 200 万英镑的远期合约，未来会付出 1836.52 万元人民币
C. 卖出 200 万英镑的远期合约，未来会付出 1836.52 万元人民币
D. 买入 200 万英镑的远期合约，未来会收到 1836.52 万元人民币

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12 月 1 日，某小麦贸易商与某面粉厂签订出售一批小麦的合同，以次年 3 月份小麦期货价格为基准，以高于期货价格 10 元/吨的价格作为现货交收价格。同时该贸易商进行套期保值，以 2220 元/吨的价格卖出次年 3 月份小麦期货合约，此时小麦现货价格为 2210 元/吨。次年 2 月 12 日，该贸易商实施点价，以 2600 元/吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时以该期货价格将期货合约对冲平仓。此时现货价格为 2540 元/吨。则该贸易商（）。（合约规模 10 吨/手，不计手续费等费用）

A. 期货市场盈利 380 元/吨
B. 与面粉厂实物交收的价格为 2590 元/吨
C. . 结束套期保值时该贸易商的基差为-60 元/吨
D. 通过套期保值操作，小麦的售价相当于 2230 元/吨

9 月 10 日，白糖现货价格为 5700 元/吨，我国某糖厂决定利用国内期货市场为其生产的 5000 吨白糖进行套期保值。该糖厂在 11 月份白糖期货合约上的建仓价格为 5650 元/吨。10 月 10 日，白糖现货价格跌至 5310 元/吨，期货价格跌至 5220元/吨。该糖厂将白糖现货售出，并将期货合约对冲平仓。该糖厂套期保值效果是（）（合约规模 10 吨/手，不计手续费等费用）。

A. 不完全套期保值，有净亏损
B. 通过套期保值操作，白糖的实际售价为 5740 元/吨
C. 期货市场盈利 260 元/吨
D. 基差走弱 40 元/吨

投资者持有 50 万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用 3 个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为 1.3250。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为 1.3232。3 个月后，欧元兑美元即期汇率为 1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为 1.2003。该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。（不计手续费等费用）

A. 获利 6.13，损失 6.235
B. 损失 6.13，获利 6.235
C. 获利 6.235，损失 6.13
D. 损失 6.235，获利 6.13

某投资机构有 500 万元资金用于股票投资，投资 200 万元购入 A 股票，投资 200万元购入 B 股票，投资 100 万元购入 C 股票，三只股票价格分别为 40 元、20 元、10 元，β 系数分别为 1.3、0.8、1，则该股票组合的 β 系数为（）。

A. 0.8
B. 0.9
C. 1.04
D. 1.3