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为什么历史数据法适合于气候衍生产品合约及CAT债券的定价？

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假设你拥有过去50年的温度数据，仔细解释如何由这些数据来计算对于某一个月累积CDD的远期合约价格。

当我们增加观测标的资产价格最小值的频率时，一个浮动回望看涨期权的价格是增加还是减小？

解释cAT债券的运作方式。

利用DerivaGem计算以下期权的价格 (a)一个无股息股票上的普通欧式看涨期权，其中股票价格为50美元，期权执行价格为50美元，无风险利率为每年5％，股票价格的波动率为30％，到期期限为1年。 (b)一个下跌一敲出欧式看涨期权，参数与(a)中的期权相同，障碍水平为45美元。 (c)一个下跌一敲入欧式看涨期权，参数与(a)中的期权相同，障碍水平为45美元。证明(a)中给出的欧式期权价格等于(b)中给出的期权价格与(c)中给出的期权价格之和。