题目内容
利用DerivaGem计算以下期权的价格 (a)一个无股息股票上的普通欧式看涨期权,其中股票价格为50美元,期权执行价格为50美元,无风险利率为每年5%,股票价格的波动率为30%,到期期限为1年。 (b)一个下跌一敲出欧式看涨期权,参数与(a)中的期权相同,障碍水平为45美元。 (c)一个下跌一敲入欧式看涨期权,参数与(a)中的期权相同,障碍水平为45美元。 证明(a)中给出的欧式期权价格等于(b)中给出的期权价格与(c)中给出的期权价格之和。
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