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6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70UPY/USD=0.010341),该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828).该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保证效果是（）（不计手续费等费用）

A. 以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利
B. 不完全套期保值，且有净亏损5250美元
C. 以期货市场盈利弥补现货市场亏损后，还有净盈利5250美元
D. 不完全套期保值，且有净亏损7750美元

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TF1509合约的市场价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债的市场价格为99.640，转换因子为1.0167,则该国债的基差为()。

A. 7.525x 1.0167-99.640
B. 99 64097.525+ 1.0167
C. 97.525-99.640+1.0167
D. 99.640- 97.525x 1.0167

某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373,根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是()。

A. 做多国债期货合约96手
B. 做多国债期货合约89手
C. 做空国债期货合约96手
D. 做空国债期货合约89手

9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。

A. 200
B. 180
C. 222
D. 202

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。

A. 买入120手
B. 卖出120手
C. 卖出100手
D. 买入100手