题目内容

假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券、日证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为

A. 16%
B. 12.88%
C. 10.26%
D. 13.79%

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A. 能适当分散风险
B. 不能分散风险
C. 能分散掉一部分市场风险
D. 能分散掉全部可分散风险

A. 投资组合的β值上升,风险下降
B. 投资组合的β值和风险都上升
C. 投资组合的β值下降,风险上升
D. 投资组合的β值和风险都下降

A. 对于同样风险的资产,风险回避者会钟情于具有高预期收益率的资产
B. 当预期收益率相同时,风险追求者选择风险小的
C. 当预期收益率相同时,风险回避者偏好于具有低风险的资产
D. 风险中立者选择资产的唯一标准是预期收益率的大小

A. 收益率的期望值
B. 预期收益率的方差
C. 预期收益率的标准离差
D. 预期收益率的标准离差率