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假设无红利支付的股票目前的市场价格为25，无风险连续复利率10%，市场上该股票的3个月远期价格为27元，请问如何套利？

A. 买进标的股票并卖出该股票的3个月远期合约
B. 卖出标的股票并买进该股票的3个月远期合约
C. 没有套利机会
D. 以上都不是

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假设投资者于2009年11月20日以1100点（每点250美元）的价格买入一手2009年12月到期的S&P指数期货。按CME的规定，S&P指数期货的初始保证金为13638美元，维持保证金为10910美元。请问何时收到追缴保证金的通知？

A. S&P指数期货结算价降低到1088.9点时
B. S&P指数期货结算价降低到890.88点时
C. S&P指数期货结算价上升到1111.1点时
D. 以上都不是

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某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142，应计利息为0.303美元，空方交割债券收到的现金收入为113153美元，则该品种国债期货报价为

A. 118.13美元
B. 119.243美元
C. 111.27美元
D. 113.17美元

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假设某投资公司有价值5000 0000元的股票组合，它想运用S&P指数期货合约来套期保值。2009年11月20日的S&P指数为1091点。股票组合价格波动的月标准差为1.8，S&P指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者的相关系数为0.6，则套期保值方案为

A. 应持有约220份S&P指数期货合约空头
B. 应持有约220份S&P指数期货合约多头
C. 应持有240份S&P指数期货合约空头
D. 应持有240份S&P指数期货合约多头

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假设IBM公司股票的现货价格为80美元/股，三个月期的无风险利率为4%，未来三个月内IBM公司不会派发红利，则执行价格为90美元的欧式看涨期权价值的上下限为

A. max[90e^(-0.04*0.25)-80,0]≤c≤90e^(-0.04*0.25)
B. max[80-90e^(-0.04*0.25),0]≤c≤80
C. max[90e^(-0.04*0.25)-80,0]≤c≤90
D. max[80-90e^(-0.04*0.25),0]≤c≤90e^(-0.04*0.25)

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假设无红利支付的股票目前的市场价格为25，无风险连续复利率10%，市场上该股票的3个月远期价格为27元，请问如何套利？

A. 买进标的股票并卖出该股票的3个月远期合约 B. 卖出标的股票并买进该股票的3个月远期合约 C. 没有套利机会 D. 以上都不是

假设投资者于2009年11月20日以1100点（每点250美元）的价格买入一手2009年12月到期的S&P指数期货。按CME的规定，S&P指数期货的初始保证金为13638美元，维持保证金为10910美元。请问何时收到追缴保证金的通知？

某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142，应计利息为0.303美元，空方交割债券收到的现金收入为113153美元，则该品种国债期货报价为

假设IBM公司股票的现货价格为80美元/股，三个月期的无风险利率为4%，未来三个月内IBM公司不会派发红利，则执行价格为90美元的欧式看涨期权价值的上下限为

A. 买进标的股票并卖出该股票的3个月远期合约
B. 卖出标的股票并买进该股票的3个月远期合约
C. 没有套利机会
D. 以上都不是