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某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142，应计利息为0.303美元，空方交割债券收到的现金收入为113153美元，则该品种国债期货报价为

A. 118.13美元
B. 119.243美元
C. 111.27美元
D. 113.17美元

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假设某投资公司有价值5000 0000元的股票组合，它想运用S&P指数期货合约来套期保值。2009年11月20日的S&P指数为1091点。股票组合价格波动的月标准差为1.8，S&P指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者的相关系数为0.6，则套期保值方案为

A. 应持有约220份S&P指数期货合约空头
B. 应持有约220份S&P指数期货合约多头
C. 应持有240份S&P指数期货合约空头
D. 应持有240份S&P指数期货合约多头

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假设IBM公司股票的现货价格为80美元/股，三个月期的无风险利率为4%，未来三个月内IBM公司不会派发红利，则执行价格为90美元的欧式看涨期权价值的上下限为

A. max[90e^(-0.04*0.25)-80,0]≤c≤90e^(-0.04*0.25)
B. max[80-90e^(-0.04*0.25),0]≤c≤80
C. max[90e^(-0.04*0.25)-80,0]≤c≤90
D. max[80-90e^(-0.04*0.25),0]≤c≤90e^(-0.04*0.25)

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假设投资者持有2000 0000元的现货资产，拟运用标的资产与该资产相似的期货合约进行套期保值。现货资产价格季度变化的标准差为0.81，该期货价格季度变化的标准差为0.64，两种价格变化的相关系数为0.72，则最小方差套期保值比率为

A. 0.5689
B. 0.81
C. 0.64
D. 0.9113

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假设某无红利股票的市场价格为9元，A股票的两种欧式看涨期权X和Y的执行价格分别为10元和11元，它们的有效期都为1年，1年期无风险连续复利率为10%，则期权有效期内执行价格为10元的看涨期权X的时间价值和执行价格为11元的看涨期权Y的时间价值之间的关系为

A. X的时间价值等于Y的时间价值
B. X的时间价值小于Y的时间价值
C. X的时间价值大于Y的时间价值
D. 以上都不是

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某长期国债期货合约的交割券的转换因子为1.0142，应计利息为0.303美元，空方交割债券收到的现金收入为113153美元，则该品种国债期货报价为

A. 118.13美元 B. 119.243美元 C. 111.27美元 D. 113.17美元

假设IBM公司股票的现货价格为80美元/股，三个月期的无风险利率为4%，未来三个月内IBM公司不会派发红利，则执行价格为90美元的欧式看涨期权价值的上下限为

A. 118.13美元
B. 119.243美元
C. 111.27美元
D. 113.17美元