关于风险的度量,以下说法正确的是
A. 利用概率分布的概念,可以对风险进行衡量
B. 期望报酬的概率分布越集中,则该投资的风险越小
C. 期望报酬的概率分布越集中,则该投资的风险越大
D. 标准差越小,概率分布越集中,投资的风险越小
E. 标准差越大,概率分布越集中,投资的风险越小
关于证券组合的风险,以下说法正确的有
A. 利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是有可能的
B. 由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票有相同的风险
C. 若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险
D. 由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险
E. 当股票报酬率完全负相关时,所有的风险都能被分散掉
下列各项中属于可分散风险的为
A. 国家政策的变化
B. 某公司经营失败
C. 某公司工人罢工
D. 通货膨胀
E. 宏观经济状况的改变
资本资产定价模型定价模型是建立在一系列严格假设基础上的,主要包括
A. 投资者对期望报酬率、方差以及任何资产的协方差评价一致,即投资者有相同的期望
B. 没有交易费用
C. 没有税收
D. 所有投资者都是价格接受者
E. 卖空资产有严格限制
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