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如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。

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假设1年后的1年期利率为7%,l年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为()。

巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过()来提高市场风险的监管资本要求。

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由()的变动反映出来。

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