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以下欧式互换期权的价值为多少?这个期权给予持有人在4年后有权进入一个3年期的利率互换,在互换中支付的固定利率为5%,同时收入LIBOR。互换的本金为1 000万美元。互换付款日为每年一次。假设收益率曲线呈水平状,为每年5%(按年复利),互换利率的波动率为20%。将你的答案同DerivaGem给出的结果进行比较。

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