题目内容

“提前行使美式看跌期权是在货币的时间价值与看跌期权的保险价值之间的权衡。”解释这一观点。

查看答案
更多问题

股票期权的Delta的含义是什么?

解释为什么一个美式期权的价格不会低于对于同一资产且具有同样期限及执行价格的欧式期权的价格。

一个执行价格为30美元、期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元,股票预期在2个月及5个月后分别发放0.50美元股息。所有期限的无风险利率均为10%。一个6个月后到期、执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为多少?

如何运用期权来构造具有特定交割价格及交割时间的股票远期合约?

答案查题题库