假设某资产的即期价格与市场风险正相关。你认为以下那些说法正确的是（）。
A. 远期价格等于预期的未来即期价格。
B. 远期价格大于预期的未来即期价格。
C. 远期价格小于预期的未来即期价格。
D. 远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定。
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一只股票现价为30美元，预计在第20天河第65天将分别支付0.3美元红利。无风险利率为5%。远期股票合约期限为60天。假定在第37天时，股票价格为21美元，则那时远期合约的价值为（）。
A. 对多头价值为+8.85美元
B. 对空头价值为+8.85美元
C. 对多头价值为+9.00美元
D. 对空头价值为+9.00美元
由于期货（）和（），因此期货合约价值在每日收盘后都归零。
A. 每日盯市结算
B. 每日结清浮动盈亏
C. 每日调整保证金
D. 每日平仓
远期价格和期货价格的差异幅度取决于（）。
A. 标的资产价格与利率的相关关系
B. 合约有效期的长短
C. 交易费用
D. 流动性
E. 违约风险
第三章中完美市场的基本假设包括：
A. 没有交易费用和税收
B. 市场参与者能以相同的无风险利率借入和贷出资金
C. 允许现货卖空
D. 没有违约风险
E. 期货合约的保证金账户支付同样的无风险利率
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