题目内容

在研究套利定价理论时，罗斯假设（）导致了资产收益的不确定性。

A. 定价误差
B. 一个共同的宏观经济因素
C. 公司特有风险因素
D. 一个共同的宏观经济因素和公司特有风险因素

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利用单因素套利定价理论，资产组合A的β值是1.0，预期收益率是16%；资产组合B的β值是0.8，预期收益率是12%。无风险利率是6%。如果你想通过套利机会获利，你应该对资产组合（）采取空头头寸，对资产组合（）采取多头头寸。

A;A
B. A;B
C. B;A
D. B;B

当（）时，零投资资产组合的预期收益率为正。

A. 只有投资者有下跌风险
B. 不违反一价定律
C. 机会集与资产配置线不相切
D. 存在无风险套利机会

单因素模型没有考虑（）。

A. 宏观经济风险
B. 公司特有风险
C. 行业风险
D. 市场风险

利用单指数模型可知，协方差只与市场风险有关，反映系统风险的大小。

A. 对
B. 错