题目内容

当（）时，零投资资产组合的预期收益率为正。

A. 只有投资者有下跌风险
B. 不违反一价定律
C. 机会集与资产配置线不相切
D. 存在无风险套利机会

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单因素模型没有考虑（）。

A. 宏观经济风险
B. 公司特有风险
C. 行业风险
D. 市场风险

利用单指数模型可知，协方差只与市场风险有关，反映系统风险的大小。

A. 对
B. 错

套利是利用投资品定价的错误、价格联系的失常，卖出高估资产，同时买进低估资产以获取无风险利润的行为。

A. 对
B. 错

套利组合必须满足三个条件：总投资额降低，不含风险因素，预期收益率大于零。

A. 对
B. 错