题目内容

某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的期权中，时间价值最低的是()

A. .执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权
B. 执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权
C. 执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权
D. 执行价格为6750港元,权利金为6.48港元的看跌期权

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某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元，该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元，此时该股票市场价格为63.95港元，则A、B的时间价值大小关系是()

A大于B
B. A小于B
C. A等于B
D. 条件不足，不能确定

2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳，3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(B)，其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳。比较A、B两期权的内涵价值().

A小于B
B. A大于B
C. A与B相等
D. 不确定

某交易者在7月份以4.97港元/股的价格买入一张9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期、执行价格为87.5港元,股的某股票看涨期权(合约单位为1000股，不考虑交易费用)，以下哪种情况对该交易者最有利()。

A. 股价在80.00至87.5港元/股之间
B. 股价在80.00港元/股以下
C. 股价在87.5港元/股以上
D. 股价在87.5港元/股以上或在80.00港元/股以下

某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期,执行价格为100美元/股的看跌期权(合约単位カ100股不考虑交易费用).从理企上说，交该易从策略中承受的最大可能的损失是().

A. 10600美元
B. 无限大
C. 9400美元
D. 600美元