下列哪种定价模型没有提供关于如何确定纯因子组合风险溢价的指导?()
A. 资本资产定价模型。
B. 多因素套利定价理论。
C. 资本资产定价模型和多因素套利定价理论。
D. 现有的定价模型都没有提供关于如何确定任何资产组合风险溢价的指导。
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如果投资者可以建立一个确定性收益为()投资组合,就存在套利机会
A. 较小的正数
B. 较小的负数
C. 不等于0
D. 较大的正数
E. 较大的负数
( )在1976年提出套利定价理论。
A. 林特纳
B. 莫迪利亚尼和米勒
C. 罗斯
D. 夏普
E. 法玛
( )资产组合是一个充分分散的投资组合,该组合对一个因素的β是1,对其他因素的β是0。
A. 单因素
B. 市场
C. 指数
D. 单因素和市场
E. 单因素、市场和指数
利用证券的错误定价获取无风险经济利益,这被称为( )。
A. 套利
B. 资本资产定价
C. 因子分解
D. 基本面分析
E. 技术分析
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