期权交易中,哪一方的收益有限,但是损失可能是巨大的?()
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2015年2月15日,某交易者卖出执行价格为6.7522元的欧元兑人民币看跌期货期权(美式),权利金为0.0213欧元,对方行权时该交易者()。
A. 卖出标的期货合约的价格为6.7309元
B. 买入标的期货合约的成本为6.7522元
C. 卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D. 买入标的期货合约的成本为6.7309元
下列关于布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设中,不正确的是( )。
A. 证券价格遵循几何布朗运动
B. 在衍生证券有效期内,标的资产可以有现金收益支付
C. 允许卖空标的证券
D. 不存在无风险套利机会
对于看涨期权买方来说,其收益及损失表达正确的是 ( )
A. 收益无限损失无限
B. 收益有限损失无限
C. 收益无限损失有限
D. 收益有限损失有限
假设标的资产价格为 3477.94 点,30 天后到期的行权价为 3350 点的美式看涨期权价格为 125.60 点,在没有套利机会的条件下,120 天到期的行权价为 3350 点的美式看涨期权的价格最可能是( )点。
A. 123.6
B. 124.6
C. 125.6
D. 126.6
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