“当利率为常数时，IVF模型正确地给出了收益仅在某单一时刻取决于标的资产价格的衍生产品的价格。”解释这一论点。
证明V1+f=V2，其中V1一个互换期权的价值，该期权在时间T1和时间T2之间收入固定利率sk同时支付LIBOR；V2是另外一个互换期权的价值，该期权在时间T1和时间T2之间收入固定利率sk。当sk等于当前远期互换利率时，证明V1=V2。
假定在7月份每一天的最低温度为华氏68度，最高温度为华氏82度。一个关于7月份累积CDD、执行价格为250美元的看涨期权收益为多少？假定每一度的收益为5 000美元。
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