题目内容

资本配置线与风险资产组合可行集相切的点是（）

A. 最优完全投资组合
B. 最优风险投资组合
C. 次优完全投资组合
D. 次优风险投资组合

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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数。

A. 大于零
B. 等于零
C. 等于两种证券标准差的和
D. 等于1

如果投资组合中包含有50只股票，证券分析师需要得到的协方差估计值的个数为（）。

A. 50
B. 100
C. 1225
D. 2510

由两只证券组合成的所有可能的资产组合，它们的期望收益率和标准差组成的直线是_____。

A. 投资组合可行集
B. 资本配置线
C. 有效边界
D. 资产组合集

风险资产的有效边界（）

A. 处于全局最小方差边界的下半部分
B. 处于全局最小方差边界的上半部分
C. 处于全局最小方差边界上
D. 处于全局最小方差边界的内侧