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描述以下组合的期末价值：一个刚刚进入的某资产远期合约长头寸及对于同一资产的欧式看跌期权的长头寸。这一看跌期权的期限与远期合约的期限相同，期权的执行价格等于交易组合刚刚设定时资产的远期价格。证明欧式看跌期权的价值等于具有相同执行价格和到期期限的欧式看涨期权价值。

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LIBOR零息曲线从即期到1．5年期为水平5％(连续复利)。2年期和3年期的每半年支付一次的互换利率分别为5．4％和5．6％。估计期限为2年、2．5年及3年的LIBOR零息利率(假定2．5年互换利率为2年及3年互换利率的平均值)。

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