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择远期外汇交易

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Suppose now in US，the interest rate for one year treasury bill is 5％，and in UK，the interest rate for treasury bill of the same duration is 9％．In London，the current spotrate between and￡is：￡1=1．5100—1．5120．and 12 months forward rate is：￡1=1．5075—1．5095．Required： What do you think is the best method if an American with 1 million in his hands wants toprofit from this circumstance？Please give your calculations in detail．(Suppose all transactions can be freely undertaken in financial markets)．

已知苏黎士、纽约、斯德哥尔摩的外汇挂牌在某年某月某日如下显示： (1)苏黎士 1SKr=0．75SFr (2)纽约 1SFr=0．22US (3)斯德哥尔摩 1US=4．8SKr 试问，如果某外汇经纪人手头有100000USD，他是否能从中获利？如果不能，请说明理由；如果能，请说明理由，得利多少？

某日，法兰克福外汇市场银行报价，即期汇率：EUR／USDl29．25—30，l、2、3个月的远期汇率差价分别为10—15，20—28，30—40。问：(1)美元是升水还是贴水？升水或贴水多少点？(2)该日某德国商人与宁波某服装出口商之间签订了从中国进口价值100万美元的合约，付款期为3个月。为了规避风险，该商人当即在外汇市场以上述汇率卖出3个月远期美元100万，问到时能收到多少欧元？(3)如果该德国商人的这笔美元支出的期限在2—3个月之间的任何一天，那么适用的远期汇率又是多少？

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