对于以下情形，研究人员应采用现实世界概率还是风险中性违约概率：(a)计算信用风险价值度，(b)因违约而造成的衍生产品价格调整。
查看答案
解释什么是第一次违约CDS合约？当篮筐中的公司违约相关性增加时，第一次违约CDS的价格是会上升还是下降？解释你的答案。
证明一个简单信用违约互换的溢价等于(1一R)乘以一个相似的两点式信用违约互换的溢价，这里的R为回收率。
某信用违约互换每半年付费一次，付费溢价为每年60个基点。本金为3亿美元，互换的交割方式为现金形式。假设违约发生在4年2个月后，而信用违约互换价格的计算方所估计的最便宜可交割债券在刚刚违约时的价格等于其面值的40％。列出此信用违约互换出售方的现金流及现金流发生时间。
微信支付 
支付宝支付