题目内容

具有相同标的股票、有效期为3个月的三种股票看涨期权执行价格分别为15美元、17．5美元及20美元。它们的价格分别为4美元、2美元和0．5美元。解释如何运用这些期权构造蝶式价差。做出一个表来说明蝶式价差的盈利随股票价格的变化关系。

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某股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8％(按季度复利)。计算执行价格为40美元、3个月期欧式看跌期权的价格。验证由无套利理论及风险中性原理给出的价格相等。

一个无股息股票的欧式看跌期权的期限为2个月，执行价格为65美元，股票当前价格为58美元，无风险利率为每年5％，该期权价格的下限是多少？

为什么当无风险利率上升及波动率下降时，提前行使美式看跌期权会变得更吸引入。给出一个直观的解释。

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。