套利定价理论与单因素资本资产定价模型不同,原因在于:()
A. 更注重市场风险
B. 减小了分散的重要性
C. 承认多种非系统性风险因素
D. 承认多种系统性风险因素
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当均衡价格关系违背,投资者尽可能多地持有头寸。这是()的实例。
A. 支配性观点
B. 均方差的有效边界
C. 套利活动
D. 资本资产定价模型
与简单的资本资产定价模型相比,套利定价理论更具有潜在的优势,其特征为:( )
A. 把产量变化、通货膨胀以及利率期限结构作为解释风险收益关系的重要因素
B. 按历史时间来测度无风险收益率
C. 对给定的资产按时间变化来衡量套利定价理论因素的敏感性变化
D. 利用多个因素而不是单因素市场指数来解释风险收益关系
与资本资产定价模型相比,套利定价理论()。
A. 要求市场均衡
B. 利用基于微观变量的风险溢价
C. 说明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素
D. 不需要关于市场投资组合的严格的假设
如果rf＝6%，E(rM)＝14%，E(rP)＝18%的资产组合的β值等于多少？
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